Описание вакансии
HFT-компания, работающая на традиционных финансовых рынках, ищет Quantitative Researcher. Компания работает на ведущих торговых площадках по всему миру: находит и использует неэффективности рынка с помощью статистических моделей, машинного обучения и собственной технологической инфраструктуры.
Чем предстоит заниматься:
- Генерировать идеи, проверять гипотезы и искать новые источники alpha.
- Строить, улучшать и поддерживать модели на основе статистики и машинного обучения.
- Работать с большими объёмами рыночных данных.
- Выстраивать полный research pipeline — от идеи и экспериментов до валидации и запуска стратегии в реальную торговлю вместе с командой разработчиков.
Мы ожидаем:
- Уверенный опыт в machine learning.
- Уверенное владение Python.
- Сильную математическую базу: теория вероятностей, математическая статистика, прикладная математика.
- Исследовательский подход и умение работать с открытыми, не полностью формализованными задачами.
- Способность самостоятельно формулировать идеи и проверять гипотезы.
- Интерес к финансовым рынкам и алгоритмическому трейдингу.
- Готовность проходить технический отбор по математике, probability и ML.
Будет плюсом:
- Опыт в prop trading, HFT, systematic trading, market making, alpha research или quantitative finance.
- Опыт с traditional markets: equities, futures, options, FX, commodities.
- Сильный академический background в математике, физике, computer science, статистике или смежных направлениях.
- Олимпиадный опыт, участие в ML/Kaggle/quant competitions.
- Опыт использования AI-инструментов в research-процессе.
Условия:
- Формат работы: офис / гибрид в Москве или на Кипре.
- Годовой бонус по результатам компании.