Разработчик моделей оценки кредитных рисков (Управление интегрированного риск-менеджмента)

Вам предстоит заниматься:

• проводить полный цикл модельной разработки: от постановки задачи и формирования выборки до внедрения модели в промышленную эксплуатацию;
• разрабатывать, сопровождать и совершенствовать модели оценки кредитного риска в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах (ПВР/ IRB) в соответствии с требованиями Положения Банка России № 845-П и международных стандартов Базельского комитета;
• разрабатывать модели оценки компонентов кредитного риска (PD, LGD, CCF/EAD), а также вспомогательные модели и рейтинговые системы для корпоративных заемщиков;
• подготавливать и анализировать выборки для разработки моделей, формировать витрины данных, проводить исследования качества и полноты данных;
• проводить статистический анализ данных, отбор факторов, оценка качества моделей и проверка соблюдения регуляторных требований;
• разрабатывать и анализировать миграционные матрицы, рассчитывать долгосрочные показатели дефолта, исследовать стабильность рейтинговых систем;
• проводить мониторинг и регулярный пересмотр моделей, подготавливать предложения по их совершенствованию;
• участвовать в валидации моделей, устранять замечания подразделений независимой валидации, внутреннего аудита и Банка России;
• заниматься калибровкой моделей, оценкой центральной тенденции, консервативных корректировок, запаса надежности и иных регуляторных надбавок;
• подготавливать методологическую и техническую документацию по моделям в соответствии с внутренними стандартами Банка и требованиями регулятора;
• участвовать в автоматизации расчетов и внедрении моделей в ИТ-ландшафт Банка;
• взаимодействовать с подразделениями риск-менеджмента/ бизнеса/ ИТ и управления данными по вопросам разработки и сопровождения моделей.

Вам подойдет вакансия, если у Вас есть:

• высшее образование (техническое, математическое или экономическое);

• практический опыт работы с ПВР-подходом (IRB) и моделями кредитного риска PD, LGD, EAD от 3-х лет;

• практический опыт разработки моделей PD, LGD, CCF/EAD не менее 2–3 лет;

• опыт работы с большими массивами данных и построения аналитических витрин;

• глубокое понимание подхода, основанного на внутренних рейтингах (IRB/ ПВР);

• понимание процессов управления кредитным риском корпоративных заемщиков;

• знание статистических методов моделирования и эконометрики;

• уверенное владение Python (Pandas, NumPy, SciPy, Scikit-learn, Statsmodels, Matplotlib/Seaborn);

• уверенное владение SQL (Oracle/PostgreSQL/MS SQL) для формирования и анализа выборок.

Мы предлагаем:

Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал)

Широкий набор льгот и преференций для работников:

• ДМС со стоматологией с первого месяца работы;

• страхование жизни и страхование от несчастного случая;

• консультационная онлайн поддержку психолога;

• карьерное консультирование;

• возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях;

• скидки партнёров;

• возможность использования корпоративной онлайн библиотеки

Возможности для профессионального обучения и развития