Описание вакансии
Чем предстоит заниматься:
- Участвовать в разработке, документации и валидации моделей прайсинга сложных деривативов;
- Участвовать в разработке и поддержке процесса и методик расчета метрик рыночного риска, в т. ч. по сложным деривативам;
- Разрабатывать и поддерживать процесс сбора рыночных данных для целей прайсинга и расчета рыночного риска по различным видам инструментов;
- Участвовать во внедрении количественных моделей в IT-системы, а также осуществлять мониторинг и поддержку их функционирования.
Что мы ожидаем:
- Высшее образование (математика, физика, финансы, экономика);
- Опыт работы в риск-менеджменте в фин. организации от 3 лет (в компаниях профессиональных участниках рынка ценных бумаг, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, кредитных организациях);
- Уверенное знание современных подходов к оценке рыночных рисков (в т.ч. по деривативам) и кредитных рисков;
- Знание Python;
- Знание теории вероятностей и математической статистики на прикладном уровне;
- Знание основ финансового анализа, финансовых инструментов, инвестиционного бизнеса.
Мы предлагаем:
- Работу среди профессионалов финансового рынка;
- Насыщенную корпоративную жизнь;
- Возможность карьерного роста и профессионального развития;
- Стабильный конкурентный доход;
- Оформление согласно ТК РФ;
- График работы 5/2 с 9:30 до 18:00 (обсуждаемо);
- ДМС, корпоративные скидки и предложения для сотрудников.